Утворена в 40 роках 18 століття, вулиця називалася Вітальню, за назвою збудованого там у 1785 році Гостинного двору. Гільдія петербурзького купецтва створила орган міського самоврядування – Міську думу, будинок для якої було зведено на Вітальні. Вулиця отримала нову назву – Думська.
Частина вулиці, що проходила поряд з будівлею міської думи, в 1821 отримала назву Думна (з 1836 – Думська), а частина біля Гостинного двору пізніше стала Перинною лінією.
Думська у Санкт-Петербурзі Культура міста Санкт-Петербурга – це не лише історичний музеї та архітектура. Місця, які дозволяють молодим або вже немолодим людям розслабитися, познайомитися і поринути в море спиртних напоїв, теж є її частиною і таким місцем є Думська вулиця у Петербурзі.
Думська останніх двох років — це вулиця звеселяючого газу. Кульки із закисом азоту продаються тут повсюдно: на вулиці з багажників машин, при вході до закладу через стійку в самих барах. Вони рекламуються на грифельних дошках поряд із коктейлями, зазивали на вулицях пропонують їх у кожного другого закладу.